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本字幕由TME AI技术生成
技术不是占卜
而是秩序
指标不是上帝
而是分类器
真正的高手不是让指标替自己思考
而是让指标帮自己看清哪些地方不值得思考
指标的最佳用途是分类
任何技术指标只是对市场进行完全分类后
指出在这个技术指标的视角下
什么是能搞的
什么是不能搞的
如此而已
至于这个指标对应的情况是否百分百反映在实际的走势上
这个问题的答案肯定是否定的
否则所有的人都可以按照这指标操作
哪里还有亏钱的人
然而
只要站在纯粹分类的角度考察技术指标
那么技术指标就会发挥它最大的威力
禅师定义了技术指标的功能分类
在统计学的语言里
这叫状态划分
他强调指标的作用不是直接告诉你明天涨不涨
而是告诉你现在属于哪一类市场状态
强势 弱势 过热
超卖
震荡趋势中
也就是说
指标的使命不是预测
而是识别环境
要把它当做我们手中的工具
而不是直接的交易信号
在这个意义上
禅师其实比当时所有技术派都更接近统计思维
它不是要给你未来的答案
而是要帮助你定义何时该用哪套策略
从这个角度讲
任何指标系统本质上是一个基于历史样本的概率分类器
它的成功率永远小于百分之一百
如果人人都按同一个指标买卖
市场就会自我修正
指标失效
这就是我们讲的市场反身性的体现
所以禅师要我们做的不是相信指标
而是理解指标的边界
最简单的讲
当你知道macdrc 均线系统分别在哪种市场环境下更有效
你就能把它们分配到不同的分类区间中去使用
比如一般认为rc 在震荡时分类效果好
在单边趋势中失灵
均线交叉在趋势中有效
又或是量价结构在短周期里可能过于敏感
在长周期里更稳定
只有知道它什么时候不能用
你才真正会用
用均线来构成系统
真正有用的均线系统是由若干条代表短中长期走势的均线构成的技术评价系统
注意
任何技术指标系统本质上都是一个评价系统
也就是告诉你在这个系统的标准下
评价对象的强弱
例如一条五日均线站在上面代表着用五日均线对市场所有情况进行分类
目前站在五日均线上
这种情况意味着是强势
然而站在五日均线上的同时
可能对于十日均线来说是在旗下
那对于十日均线的系统评价
这种情况就是弱势了
那究竟相应的走势是强还是弱
在禅师看来
任何技术指标的本质都是一个评价系统
他所做的事是在一定时间窗口内对市场状态进行分层分级
这就像你给学生打分
一次考试九十分不能代表永远优秀
多次不同科目才能评价综合实力
不同年级标准不同
结合多个技术指标
多种打分标准
对市场综合形势判断
选择出最适合当前市场节奏的策略才是标准答卷
这里禅师用了大量的文本给我拿均线系统的原理举例
一条五日线只代表过去五天的平均价格
是乐队中的小提琴
一条十日线是过去十天的平均
代表乐队中的大提琴
一条六十日线是更长周期的平滑区实施管风琴
所以当价格站上五日线时
只是说明短期强势
而若同时仍在十日线下方
说明中期仍弱
我们只有根据我们自身的期望去听到多层周期的合奏
才能判断市场的主旋律
如果只有一个乐器在演奏
是无法判断整个乐章的方向的
这就是禅师所说的强弱都是相对的
因人而异的标准
那我们什么样的期望算是标准呢
这个标准是不存在的
因为市场参与者的时间尺度和资金体量不同
对t 加零的日内交易者而言
一分钟线判断出的强势足够下单
对机构而言
他们的买卖周期以月为单位
短线波动只是噪音
所以强和弱不是价格的位置
而是资金行为的节奏差异
禅师在这里真正想教我们的是
每个人都必须建立属于自己的系统参数
脱离资金量和周期去谈技术是空谈
经纪人a 和b 都想在这一年赚一千万
但是a 本金五亿
只需要持有风险敞口极小的品种就能做到
但是b 只带入围场一百万
就算b 有极其丰富的交易经验
可能在非常仔细研究后还得去衍生品市场赌市场情绪不会击垮理性
这就是今天量化世界的一个基本原则
策略参数必须与交易频率
划点 成本
资金规模匹配
技术的尽头不是预测
而是认知的秩序
禅师要我们看到的不是某一条均线的买卖信号
而是资金与时间的合成结构
市场是一首多声不交响
每一条线都是不同资本周期的呼吸
理解这一点
你就不再追问该买哪条线
而是问我属于哪条线